El proceso Browniano (B(t))t∈[0,1] de un proceso Gaussiano con covarianzas Cov(B(t),B(s))=min{t,s}. Se puede definir en función del ruido blanco en el intervalo, un proceso Gaussiano indexado por Borelianos. El puente Browniano (BB(t))t∈[0,1] es el Browniano condicionado a volver a 0 en el instante 1. Tiene una representación BB(t)=B(t)−tB(1), muy útil para cálculos. Como el ruido blanco es un límite de un proceso de Poisson, es natural introducir la variante Poissoniana de los procesos y la representación. Voy a introducir estos conceptos y demostrar la fórmula con un acoplamiento entre B̃ y B̃B Poissonianos y sus límites.